ما هو نظام التداول

ما هو نظام التداول؟ A النظام التجاري هو مجموعة من الصيغ والقواعد التي تولد شراء وبيع التوصيات. وقد تم تطوير أنظمة التداول لعقود من الزمن، ولكن زادت التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا مع الكمبيوتر والانترنت الاهتمام بها وتوسيع عدد من الأشخاص الذين شاركوا بنشاط في استخدامها. في معظم الأحيان تستخدم المؤشرات الفنية مثل مؤشرات التذبذب، المتوسطات المتحركة والمؤشرات الفرقة لتشكيل قواعد أنظمة التداول. وغالبا ما تستخدم أيضا مجموعات من المؤشرات الفنية لإنشاء لحكم. هي الأمثل أنظمة التداول من أجل إدارة المخاطر وزيادة profitablity، ويتم ذلك عن طريق تعديل المعلمات المختلفة داخل كل قاعدة. أنظمة التداول إزالة العاطفة من التداول. وهذا له عدة فوائد واضحة على سبيل المثال فإن النظام التجاري لا مكان لتجارة عالية المخاطر بشكل مفرط بسبب الإحباط من تجارة خاسرة السابقة. ويمكن للأنظمة أن تكون الآن مؤتمتة بالكامل، مما يتيح الوقت الكافي للتاجر، وفي بعض الحالات يمكن تشغيل تماما أيدي الحرة، حيث يتم إدخالها حتى أوامر تلقائيا. ربما أكبر مشكلة مع أنظمة التداول هو أنه من الصعب جدا التنبؤ النتائج المستقبلية في سوق الحي على الرغم من بالبيئة حتى نظام قد يكون backtested بدقة. backtesting التاريخية سيساعد تشير إلى إمكانية الربح للنظام ولكن ينبغي أيضا أن تأخذ مكان الاختبار في بيئة حية من خلال جهاز محاكاة. المحاكاة، في حين أن لديهم ميزة لإظهار نتائج السوق الحية لن تكون قادرة على إعادة بالضبط كيف يمكن لملء قد حدثت وسوف بالتالي النتائج في السوق الحية تخضع لانزلاق. انزلاق يعكس المدى الذي وأوامر ملء السعر يختلف سلبا من مستوى السعر الذي تم إدخاله. على سبيل المثال إذا وضعت خسارة أمر بيع تتوقف عند 1.2762 في اليورو / دولار وامتلأت النظام في 1.2755، فإن المرء قد شهدت 7 نقاط من الانزلاق على النظام. سوق أنظمة والخارجية لتداول النقد سوق الفوركس هو الأكبر والأكثر سيولة الأسواق المالية في العالم. حجم الدولار اليومي لتداول العملات في سوق العملات يتجاوز 1.9 تريليون $، عدة مرات أكبر من مجموع حجم جميع الاسهم الامريكية والأسواق الآجلة. وفيما يلي بعض الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عند النظر في أنظمة التداول وسوق الفوركس: سيولة ضخمة من سوق الفوركس هي ميزة جذابة لمطوري النظم. عادة في التداول في سوق الفوركس بقعة، لا توجد أية عمولات، ولكن نضع في اعتبارنا ان كنت سوف عادة يكون دفع انتشار لا يقل عن 3 نقاط للدخول في التجارة. أنظمة تداول العملات الأجنبية الأكثر شعبية والاتجاه التالي. عموما اتجاهات سوق الفوركس أكثر من الأسواق الأخرى، لأنه يتأثر اتجاهات الاقتصاد الكلي التي تأخذ فترات طويلة من الوقت ليتم استيعابها بالكامل من قبل السوق. طبيعة 24 ساعة من السوق خلال أيام الأسبوع يجعل الخروج من الصفقات أسهل، وخلق بيئة أفضل للأنظمة التي تحمل المواقف بين عشية وضحاها. نظم التالية الاتجاه نظم الاتجاه التالي، وكما يوحي الاسم، وتهدف للدخول في اتجاه والربح من استمرار حركة السعر في نفس الاتجاه. ربما المؤيد الأكثر شهرة من الأنظمة التالية الاتجاه هو تاجر السلع الشهير ريتشارد دينيس. في عام 1983 ريتشارد دينيس وجود نقاش مستمر مع صديقه وشريك تجاري بيل ايكارت حول ما إذا كان التجار عظيم ولدوا أو المصنوعة إذا كان من الممكن لتعليم القدرة على التداول بنجاح. يعتقد دنيس إيمانا راسخا بأن قدرات تداول يمكن تقسيمها إلى نظام للقياس من القواعد التي يمكن أن تدرس، في حين رأى ايكارت كانت القدرة شيء فطري. اقترح دينيس أنهم تجنيد وتدريب بعض التجار ومنحهم الحسابات الفعلية للتداول لمعرفة من الذي كان على حق بشأن هذه المسألة. وقد تم اختيار عشرة أشخاص، ودعت إلى شيكاغو وتدرب لمدة أسبوعين. دينيس يدرس الاتجاه التالي منهجية التداول لمجموعة من الطلاب عديمي الخبرة، والملقب لهم السلاحف وجود مزارع السلاحف زار مؤخرا في سنغافورة. بدأوا التداول الحسابات الحقيقية قريبا بعد الانتهاء من برنامجهم الدراسي. فاز دينيس الرهان على مدى السنوات الأربع المقبلة حصل على السلاحف بمعدل سنوي مركب عودة 80٪. كان جيري باركر من تشيسابيك كابيتال كورب سلحفاة والآن تدير أكثر من 1 مليار $. كانت واردة ريتشارد دينيس في سوق معالجات الكتاب الأصلي جاك Schwager، كلاسيكية من الأدب التداول. نظم معاكسة. هذا النوع من نظام يهدف إلى تحديد نقاط الانعكاس في السعر. نظم الاختراق نظام اختراق تقلبات قد تترتب دخول التجارة على أمر وقف فوق أو تحت النطاق الذي تم التداول سابقا مع توقع أنه منذ اندلاع قد حدث وسعر يواصل التحرك في هذا الاتجاه. وتقوم أنظمة تقلب الاختراق على فكرة أنه إذا كان السوق يتحرك نسبة معينة من مستوى السعر السابق، ومن المرجح أن يشهد خلال متابعة في هذا الاتجاه في السوق. في هذا السيناريو الذي تبحث عنه استمرارا للتحرك على أساس الزخم. والفكرة هي أنه عندما يتم تأسيس مستوى جديد أو منخفضة بعد أن تم احتواؤها في نطاق فترة زمنية معينة، وسيتم تنفيذ الثمن الذي دفع في اتجاه الاختراق. عكس أنظمة اندلاع تم تصميم نظام الاختراق العكسي لتتلاشى في خطوة وصفها أعلاه. نوع آخر من شعبية النظام هم المجموعة على أساس المتوسطات المتحركة. تطوير نظام التداول ما سوف تحتاج: من أجل تطوير نظام سوف تحتاج إلى تغذية البيانات من أجل القيام backtesting. تقوم بعض المؤسسات هو موفر البيانات شعبية. بعد ذلك، سوف تحتاج إلى النظر في ما منصة البرنامج الذي تريد استخدامه. إذا يمكنك البرنامج بشكل جيد في C ++ أو MS PowerBasic أو اللغات فإنك قد تنظر تصميم بنفسك تحليل العرف وبرنامج التداول. بالنسبة للأنظمة حيث لا يوجد أيضا الكثير من البيانات، مثل نهاية نظم اليوم، فمن الممكن لبناء واختبار الأنظمة في تطبيقات جداول البيانات مثل Excel. خلاف ذلك، وهنا عدة منصات البرمجيات في السوق التي يمكنك استخدامها لتطوير النظم الأكثر شهرة هو على الارجح TradeStation. TickQuests NeoTicker هو برنامج آخر أقل شهرة. بعض المنابر تسمح للتنفيذ التلقائي من الصفقات. عادة منصات سيكون له لغة الملكية مثل TradeStations EasyLanguage لبرمجة النظام. EasyLanguage مشابه في الجملة لدلفي، ويتيح للمستخدمين لبناء قواعد لبيع وشراء يستند على أي شيء من المؤشرات الفنية البسيطة مثل المتوسطات المتحركة لalgorithms. This معقدة لغات هي عادة ليست صعبة جدا على التعلم، بحيث لا تحتاج إلى أن ترهيب من هذا، حتى لو كنت لا تعتبر نفسك فني. تطوير البرمجيات نظام يسمح عادة لك backtest ويولد تقارير تحدد الأرباح، وعدد من الصفقات الناجحة الخ مقاييس الأداء لاستخدامها عند تقييم نموذج التداول ما يلي: إجمالي عدد الصفقات إغلاقها، والنسبة المئوية من التجارات الرابحة، نسبة الصفقات الفوز طويلة، نسبة الصفقات قصيرة الفوز والربح التراكمي الإجمالي أو الخسارة، صافي الأرباح التراكمية، أقصى تراجع، نسبة صافي الربح التراكمي للتراجع، والحد الأقصى تجارة رابحة، والحد الأقصى تجارة خاسرة، متوسط ​​تجارة رابحة، متوسط ​​تجارة خاسرة، ومتوسط ​​الربح أو الخسارة في التجارة، وعدد الصفقات خاسرة متتالية، والربح غير المحقق أو الخسارة في مركز مفتوح وتوزيع الأرباح على مر الزمن. في تقييم النظام الخاص بك يجب أن ننظر أولا في صافي الربح والربح المتوسط ​​أيضا في التجارة. سوف تبدأ من خلال اختيار السوق والإطار الزمني وتحديد قواعد الدخول والخروج. لقواعد القيد، سوف تجد نفسك على المعلمات المتعلقة النوع من النظام الذي تريد، مثل الاتجاه التالي، اختراق الخ قواعد خروج يمكن التعبير عنها في مجموعة متنوعة من الطرق، مثل مقدار ثابت بالدولار، نسبة مئوية من السعر الحالي وهي نسبة من التقلبات، أو توقف الزمن. الأطر الزمنية الصغيرة تعني الأرباح الصغيرة، ولكن المخاطر عادة أصغر، في حين نظم طويلة الأمد، وتعمل على الإطار الزمني اليومي والأسبوعي توفر إمكانية الربح العالي، وارتفاع خطر أيضا. نضع في اعتبارنا أيضا أنه في backtesting الخاص بك تحتاج إلى أن يكون عدد كاف من الصفقات لجعل الافتراض صحيحا، لذلك تحتاج إلى النظر في هذا بالإضافة إلى الفترة الزمنية. يجب اختبار متانة النظام الخاص بك عن طريق تطبيقه على العديد من الأسواق والفترات الزمنية. ومن المهم أيضا أن لعامل في اللجان وأي تكاليف المعاملات الأخرى. إذا كنت على تحسين نظام عن طريق إضافة قواعد كثيرة جدا، سيكون من غير المرجح أن تفعل كذلك في ظل ظروف السوق الحية. وهذا هو ما يعرف باسم منحنى تركيب نظام. عموما قواعد أقل استخدمت أفضل في تصميم نظام التداول. شعبية منصات البرمجيات نظام التداول: Collective2 موقع على الانترنت يراقب نجاح أكثر من 2401 أنظمة التداول ما هي المخاطر؟ قد يكون أي نظام واحد يخضع لتسويق محددة، ونظام معين، أو خطر محدد معقدة. خلال التداول أنظمة متعددة في مختلف الأسواق، يمكن للمرء أن يقلل محددة السوق والمخاطر المحددة تعقيدا. بواسطة أنظمة التداول مع استراتيجيات الدخول والخروج مختلفة، التاجر قد يقلل من خطر معين النظام. ومع ذلك، فإن مخاطر التداول ويمكن أن تكون كبيرة وكل مستثمر و / أو تاجر يجب أن تنظر في ما إذا كان هذا هو استثمار مناسبة. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.